Geld Management mit Aktien

Financial Engineering: Definition

Financial Engineering ist ein interdisziplinäres Gebiet beteiligt Informatik, Finanztheorie, die Werkzeuge der Mathematik und die Methoden der Ingenieur weitgehend von Banken, Hedge – Fonds und Versicherungen eingesetzt.

Es hat sich auch in der Praxis der Finanz als die Anwendung von technischen Methoden, vor allem aus der Finanzmathematik und Computational Finance definiert.

Der Begriff wird normalerweise für jemanden kenntnisreich in das gesamte Spektrum von Werkzeugen der modernen Finanzwirtschaft und deren Arbeit Copy Trading informiert so einfach geht das von Finanztheorie verwendet. Dies wird manchmal bei der Entwicklung neuer Finanzstrategien und Produkte nur diejenigen beteiligt bedeuten beschränkt.

Financial Engineering: Felder

Financial Engineering nutzt Werkzeuge und das Wissen aus den Bereichen der angewandten Mathematik, Statistik, Wirtschaftstheorie und Informatik.

Unter Bereichen Financial Engineering sind Computational Finance und Finanzmathematik.

Computational Finance ist eine Disziplin , in der Informatik , die mit Daten und Algorithmen beschäftigt , die in Finanzmodellierung entstehen.

Finanzmathematik ist die Anwendung der theoretischen Mathematik zu finanzieren.

Die Hauptanwendungen von Finanzierungs

► Portfolio Management

Financial Engineering in Form von Portfolioversicherung angewendet zu stabilisieren oder zu reduzieren das Risiko mit dem Marktwert eines Portfolios von finanziellen Vermögenswerten wie Aktien und Anleihen über einen bestimmten Zeitraum. Dies ist eine komplexe Aufgabe, eine große Anzahl Internetseite mit Test auch von Plus500 von Parametern, die denen in einer statistisch bedeutungsvolle Weise, einschließlich verschiedener anderer Anforderungen in einem mathematischen Rahmen ausgedrückt geschätzt werden müssen.

► Risikomanagement

Vergangenheit hochkarätige Ausfälle von Banken und Hedge – Fonds haben ,um Anrufe geführt für eine konsistente, quantitative unternehmensweiten Ansatz zur Überwachung und Kontrolle zu riskieren. Das Risikomanagement erfordert die Definition, Entwicklung, Implementierung und Wartung eines Unternehmen undRisikomanagements.

Als Beispiel durch Elemente von Forwards, Futures, Swaps und Optionen Unternehmen die Kombination von einem Finanzmodell erstellen , die ihr Risiko Bedürfnisse erfüllen sollte.

► Derivate Preis

Das Ziel von Derivaten Pricing ist der faire Preis einer bestimmten Sicherheit in Bezug auf das Gesetz von Angebot und Nachfrage zu bestimmen. Es ist eine komplexe Aufgabe den aktuellen Marktwert eines Wertpapiers zu bestimmen. Es gibt eine Anzahl von verschiedenen Modellen und Prozesse, wie beispielsweise logarithmische Änderungen der Aktienkurse verwendet werden können.

► Corporate Finance

Dies beinhaltet spezielle Werkzeuge für ein Unternehmen zu schaffen, die unter Berücksichtigung ihrer Firma Lifecycles, technische Veränderungen, die Bewertungen, Preise, Marktscreening und regulatorischen Lager nimmt.

► Strukturierte Produkte

Auch als Marktgebundene Investment bekannt. Strukturierte Produkte sind Anlagestrategien auf Basis von Derivaten wie Optionen, Währungen, Indizes, Rohstoffe oder Wertpapiere. Das breite Spektrum des Themas bedeutet, dass es alle informationen keine einzige uniformierte Definition eines strukturierten Produkts ist. Sie können im Rahmen des Asset-Prozess verwendet werden Exposition von Risiko auf ein Portfolio zu reduzieren.

► Ausführung

Dies beinhaltet den Bereich der Marktmikrostruktur, die untersucht, wie sich die Märkte funktionieren und wie die Preise entschieden. Es nutzt Algorithmen Marktkomponenten wie des Vortages-Schlusskurse an den aktuellen Öffnungs Preise zu messen.

Financial Engineering: Vorteile

Die Vorteile des Financial Engineering zu betrachten sind; die Konstruktion und den Bau eines Finanzmodells, das durch die Quantifizierung der „bekannten Unbekannten“ spezifische Risiko und Renditeanforderungen erfüllt. Dies kann eine komplexe Kombination sein, eine Beteiligung oder eine Kombination aus Aktien, Anleihen, Wertpapieren, Devisen und Derivate.

Financial Engineering: Nachteile

Es gibt Kritiker der Financial Engineering, da es immer noch das unbekannte Risiko zukünftiger systemische Veränderungen ist auf das Scheitern des Modells führt. Ein Kritiker gesagt haben; „Ersetzt es der gesunde Menschenverstand und führt zu einer Katastrophe“. Andere haben bestimmte Bereiche identifiziert, die finanziellen Katastrophen wie quantitative Händler verursacht haben und über das Vertrauen auf die Modelle in bestimmten anderen Bereichen.

Financial Engineering: Qualifikationen

In den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich verschiedenen Universitäten und anderen Institutionen bieten ein Post – Graduate – Master -Abschluss in Financial Engineering zwischen einem und zwei Jahren dauern. Der Abschluss ist ein Master in Financial Engineering (MFE) genannt.

Der Wettbewerb ist hart , und derzeit benötigt , um alle Studenten für das Programm in Betracht gezogen werden, als Minimum in der Infinitesimalrechnung, Matrizenalgebra, Wahrscheinlichkeit und reale Analyse und über Kenntnisse von Programmiersprachen beherrschen.

Zulassungsvoraussetzungen und Qualifikationen kann von Land zu Land und Institution zu Institution unterschiedlich sein , so dass jeder diese Disziplin als eine Karriere in Anbetracht ersten sollten prüfen, ob sie die erforderlichen Qualifikationen.

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